相对强弱指标RSI逆向交易策略
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|策略思想
相对强弱指标RSI（Relative Strength Index）衡量市场买卖双方力量对比的指标，比如100个人面对一件商品，如果50个人以上要买（买方力量强于卖方），竞相抬价，商品价格必涨。相反，如果50个人以上争着卖出（卖方力量强于买方），价格自然下跌。相对强弱指标理论认为，由于价格的上涨下跌反映了供求双方的相对力量的强弱，分析一定时间期间的价格上涨与下跌的对比，就可以反映市场在此期间的相对强弱程度。RSI指标的计算方法为：首先，计算一定时间期间每根K线的收盘价Ct比前一K线收盘价Ct-1上涨或下跌的点数DCt：
DCt＝Ct－Ct-1
其次，计算n期间上涨K线上涨幅度的总和AU与下降K线下降幅度总和AD的比值RS：
最后，将其标准化为0—100之间的指数，计算相对强弱指数RSI：
该理论认为，如果任何市价的大涨或大跌，均在0—100之间变动，根据正态分布理论，可认为RSI值多在30—70之间变动，通常80甚至90时被认为市场已到达超买状态（overbought），至此市场短期买方的力量已经消耗殆尽，价格可能回落调整。当价格低跌至30以下即被认为是超卖状态（oversold），市场短期卖方力量已经消耗殆尽，市价将可能出现反弹回升。因此，可以确定短期买卖策略为：当RSI从70以上下穿70时卖出做空；当RSI从30以下上穿30时买进做多。
程序和应用
加上止损和止盈策略，其策略程序如图7-2所示。将该策略程序用于沪深300股指期货5分钟K线的模拟交易信号图7-4所示。从中可见，该策略可以较好地跟踪短期市场波动，但对中长期的趋势性行情中的短期回撤频发错误交易信号，导致较大损失。
图7-3 RSI逆向交易策略在沪深300股指期货5分钟K线的模拟交易信号